Forex Mae Mfe

Profissionais daytraders analisar seus negócios e tentar aprender com ele. Indicadores importantes não são apenas lucro e perda, mas também a ação de preço durante o comércio. Leia este artigo para aprender sobre o conceito de MAE e MFE. Definição Excursão Favorável Máxima (MFE) e Excursão Máxima Adversa (MAE) são indicadores de desempenho importantes na análise de um comércio. MAE: marca o preço mais baixo durante um comércio longo ou o preço mais alto durante um curto comércio. Em outras palavras: Isso ajuda você a calcular a maior perda durante o comércio. Ele também é chamado de máximo para baixo. MFE: Marca o ponto mais alto durante um comércio longo ou o preço mais baixo durante um curto comércio. Ele mostra o maior lucro potencial de um comércio. MAE e MFE MAE MFE MAE no ponto mais alto MAE MFE MFE no ponto mais alto Se um longo comércio nunca foi na perda, o que significa que o preço foi sempre superior ao ponto de entrada, do que o MAE É igual ao ponto de entrada. Esta é a melhor situação para um comerciante, o comércio faz dinheiro desde o início. Se durante um longo comércio o MFE está no ponto mais alto e este é também o ponto onde você vende, então o seu limite de lucro ter sido atingido. Analisar os pontos MAE e MFE pode ajudá-lo a otimizar seus negócios. Se você ver que o MFE está sempre muito longe do seu preço de venda, a sua estratégia de perda stop stop precisa de alguma melhoria. Isso ajuda você a proteger seus lucros já obtidos. Se o MAE estiver muito longe do seu preço de entrada, sua tolerância ao risco talvez seja muito alta. Para ser continuado. Medição de Potencial na Estratégia de Negociação ndash Mae Mfe Análise Eu tenho descoberto muitas maneiras como medir o potencial de estratégias de negociação nos últimos anos e gostaria de dizer que não há uma melhor maneira. Durante a minha descoberta eu encontrei alguns métodos que são capazes de quantificar o potencial da estratégia comercial e gostaria de introduzir um deles. MAE MFE é provavelmente um dos métodos mais simples como medir o potencial do sistema de comércio. Eu encontrei este método como um primeiro método e eu gosto mais disso. MAE MFE é a análise mais utilizada por comerciantes algorítmicos direcionais. Beleza deste método é na simplicidade. Máxima excursão favorável (MFE) ndash é um lucro não realizado máximo durante o período. Máximo Desvios Adversos (MAE) ndash é uma perda não realizada máxima durante o período. Você pode encontrar muita definição de MAE MFE na internet. Alguns deles usam termo durante o comércio aberto. Esta especificação pode ser correta, mas durante o comércio significa que você já tem um e você deseja fechar o comércio no SL ou PT. Ao bater uma dessas ordens de fechamento você pode obter estatísticas, mas essas estatísticas são automaticamente corrompido e você nunca vai ter um potencial da estratégia em escala de tempo fora dela. Se você quiser obter estatísticas reais e puras do teste, você precisa usar a análise de escala de tempo. Este é um exemplo de uma entrada simples na análise de escala de tempo. Como você pode ver na imagem acima há um limite de MAE MFE na escala de tempo diária. Esta é a maneira como usar a quantificação de um único sinal na estratégia de negociação. Agora você tem que aplicar este procedimento para cada entrada gerada pela estratégia de negociação. Como você pode ver na figura abaixo, isso realmente não é uma maneira fácil de testar uma estratégia. Método é um simples, mas é muito difícil fazer testes com enormes conjuntos de dados e milhares de entradas. Você pode usar o escritório aberto ou excel para poucos sinais como um exemplo, mas este playground é principalmente para os comerciantes algorítmicos que podem executar esses testes em scripts. Exemplo de análise MAE MFE Agora podemos especificar o que você pode obter desses testes eo que é mais importante. Tome esta imagem como uma demonstração do modelo teórico O que você pode ver na imagem acima é resultado da análise MAE MFE em 3 cartas. Primeiro gráfico é a soma de todos os sinais de alta na estratégia de negociação em 45 dias período. Segundo gráfico é uma soma de todos os sinais de baixa na estratégia de negociação em 45 dias período e terceira parte é a soma de todos os sinais na estratégia de negociação em conjunto. Novo letrsquos ver gráficos de uma verdadeira negociação sinais Você pode ver exatamente as mesmas estatísticas como exemplo anterior apenas com sinais comerciais reais. Agora podemos tentar comparar estes dois exemplos. Ambos os exemplos são medidos no mesmo período de tempo. E ndash ratio e - ratio é um coeficiente que é capaz de quantificar o potencial da estratégia de negociação. E - ratio é a quantificação de negócios positivos (potencial positivo dos negócios em escala de tempo) dividido pela soma de negócios negativos (potencial negativo do comércio em escala de tempo). Como você sabe, uma das formas mais rentáveis ​​na negociação é escolher um sinal com boa relação risco-recompensa. A análise MAE e MFE mede o potencial não apenas para um comércio, mas para todo o sistema. Esta é a maior vantagem desta análise e e ndash proporção é a interpretação deste potencial. Veja os gráficos abaixo. MFE MAE e-ratio (maior número é melhor, tudo mais de 1 é bom resultado) Como você pode ver e-ratio no modelo teórico é mais de 1 o tempo todo. O resultado da estratégia real mostra e-ratio sobre 1 apenas em 10-45 dias de intervalo, mas então é maior do que o modelo teórico. É melhor resultado ou não? Não, não é. Esta tabela acima está dizendo algo muito importante. Mesmo se potencial na estratégia de negociação real em longo prazo é muito positivo, o sistema não tem uma boa entrada pontos. Essas estatísticas podem ser corrompidas pelos fatores de caminhada aleatória (tendência bullish ou bearish, desproporção em Long side e Short side trades e outros fatores). MAE MFE análise é o estudo do potencial de estratégia em primeiro lugar e validação de pontos de entrada em segundo lugar. Saídas são muito importantes na negociação, mas o teste não é sobre saídas neste caso. Gestão de dinheiro é a coisa mais importante na negociação, mas é passo completamente diferente de desenvolver o procedimento de estratégia. Não podemos misturar todos esses passos juntos. MAE MFE Gráficos para diferentes estilos comerciais. Gostaria de dizer uma nota importante no final. MAE MFE análise é ferramenta poderosa para a medição potencial, validação de entradas e também é útil como um primeiro passo para a configuração de gerenciamento de dinheiro simples. Mas não é uma ferramenta que pode resolver todos os problemas. Você precisa estar ciente esta análise é apenas conceito matemático e não é muito inteligente para usar isso sem lógica básica. Você precisa fazer uma grande amostra estatística. Outra coisa é que para diferentes estilos de negociação você está procurando uma qualidade de entrada diferente e potencial. Para scalpers é a coisa mais importante primeiros minutos, para os comerciantes swing distribuição sólida nas primeiras horas e para investir ou comerciantes de estilo de longo prazo é a coisa mais importante no lado direito da tabela. Há apenas uma regra que você precisa seguir. Você precisa ter um e-ratio sempre mais de 1. E relação de mais de 1,5 significa que você tem uma poderosa e robusta estratégia de negociação. Rsaquo Forex Trading Educação rsaquo MFE e MAE em Forex e como eles podem ajudar a sua negociação MFE e MAE em Forex e como eles podem ajudar a sua negociação Uma coisa que é constante na negociação forex é que nunca haverá uma escassez de louco EAs, novos indicadores e técnicas inovadoras para tentar maximizar o desempenho comercial. Mas há duas métricas que não são faladas muito, que eu sinto são worth explorar. Então, neste post, eu estou indo para quebrar MFEMAE. Mostrar-lhe onde você pode obter essas informações e como usá-lo para, esperamos, melhorar a sua negociação. Quais são suas excursões favoritas O que MFE e MAE representam Se você ainda não ouviu esses termos antes, MFE significa Excursão Máxima Favorável. Como você provavelmente pode adivinhar, MAE, portanto, significa Máximo Adverso Excursão. Uma vez que não estamos falando sobre caminhadas viagens, excursão refere-se ao que acontece ao preço durante o curso de um comércio. Como medir MFE e MAE Existem várias maneiras diferentes de medir MAE e MFE. Você pode manualmente gravá-lo depois de fechar um comércio ou você pode usar sites de monitoramento on-line como MT4i ou MyFxBook. Como esses sites atualizam automaticamente seus relatórios, eles são o método preferido para monitorar MAE e MFE. Desde que eu uso MyFxBook, vou usar isso como um exemplo. Vou mostrar as duas métricas, como as vejo na minha conta. Primeiro vamos olhar para o Forex MAE: Gráfico 1 8211 Máxima Excursão Adversa Os pontos vermelhos mostram os comércios perdedores e os pontos verdes são os comércios vencedores. Os números no eixo horizontal são o número de pips de gainloss como o resultado comercial final. Os números no eixo vertical são o número de pips de excursão adversa. Ou para colocar excursão adversa de outra forma, o maior número de pips que o comércio se moveu contra mim, antes que fosse fechado. Agora vamos dar uma olhada no gráfico para Forex MFE: Gráfico 2 8211 Excursão Máxima Favorável Este gráfico é semelhante ao gráfico anterior, exceto que está acima do eixo horizontal, uma vez que estes são negócios vencedores. Isso me mostra o quanto eu estava antes de fechar um comércio com lucro ou perda. A repartição Primeiro, vamos olhar para o Gráfico 1 8211 MAE. Se apenas fizermos uma observação geral sobre o gráfico, os pontos vermelhos tendem a ir em uma linha diagonal, para baixo e para a esquerda. Para mim, este é um bom sinal, porque mostra que os meus comércios perder praticamente foi de acordo com o planejado, tanto quanto honrar as minhas perdas parar. Você pode verificar isso representando vários exemplos de perdas nesse gráfico. Por exemplo, dizer que houve quatro comércios, com stop loss de 50, 100, 200 e 300 pips. Se sua excursão máxima adversa ou redução máxima também foi a perda de parada, você verá uma linha diagonal reta que desce e à esquerda. Se olharmos para os pontos verdes, ou para os negócios vencedores no Gráfico 1, vemos que a história é muito diferente. Eles tendem a ser agrupados mais em torno da linha zero MAE (eixo vertical), mostrando que a maioria dos comércios vencedor didnt têm muito de um levantamento antes que eles foram fechados com um lucro. Agora, vamos passar para o Gráfico 2 8211 MFE. Como você pode ver, é quase um inverso do Gráfico 1. Se começarmos no lado esquerdo do gráfico, com os comércios perdedores, todos eles tendem a ser agrupados em torno da linha zero MFE. Isso é bom porque mostra que a maioria dos comércios perdedores didnt ir muito longe no positivo antes de ser fechado para fora em uma perda. O lado direito do Gráfico 2 não é exatamente o inverso dos comércios perdedores no Gráfico 1, no entanto. Os pontos geralmente se movem em uma linha diagonal, para a direita. Mas existem alguns pontos que estão acima da linha imaginária que seria desenhado se o lucro exatamente igualado MFE. O que isso tudo significa que vou quebrá-lo para baixo na próxima seção 8230 Como eles podem ajudar a sua negociação Agora que temos uma idéia de como essas duas métricas de trabalho, como você e eu podemos usar essa informação para melhorar a nossa negociação. Vamos usar meus resultados para ilustrar o que pode ser melhorado. No Gráfico 1, as negociações perdedoras estão bem. Eles se movem para baixo e para a esquerda, em quase uma linha reta, mostrando que eu estou honrando minhas perdas de parar. Há um outlier, que é um comércio que estava para baixo muito grande em um ponto, mas eu decidi fechá-lo para fora em uma perda quando o mercado recuperou e me permitiu sair a um preço melhor. Isso também é ótimo. Os negócios vencedores no Gráfico 1 também são bons. Para a maior parte, eles não atraem muito antes de serem fechados com lucro. Movendo-se para o Gráfico 2, os comércios perdedores parecem bons para mim. Eles não foram até um lote inteiro antes de ter fechado para fora em uma perda. Isso mostra que eu não estou deixando muito dinheiro na mesa. Vou quase sempre deixar o dinheiro na mesa, que é um dado na negociação, mas Im não fazer isso demais com os comércios perdedores. Mas olhando para os pontos de dados com os comércios vencedores no gráfico 2, é uma história diferente. Idealmente, esses pontos também estariam em uma linha diagonal, para cima e para a direita. No entanto, Im geralmente não vai ver isso, a menos que o meu método de negociação tem níveis de lucro duro alvo. Eu não posso. Portanto, deve haver alguns pontos espalhados acima do imaginário, linha diagonal perfeita. Mas se você olhar de perto os resultados, eu poderia fazer melhor neste departamento. Se você olhar perto da linha zero MFE, existem alguns pontos agrupados naquela área. Isso mostra que eu levei alguns poucos ganhos, mesmo depois que o preço se moveu consideravelmente em meu favor. Usando uma estimativa aproximada, alguns desses comércios movidos 200 pips em meu favor, antes que eu os fechasse para fora com um ganho pequeno de 20 pip. Então, para mim, esta é uma área que eu posso melhorar. Eu tenho que fazer um trabalho melhor de fazer exame de algum lucro quando o comércio moveu em meu favor. Como a maior parte da minha negociação até o último mês tem sido tendência na natureza, isso significa que eu preciso ter algum lucro quando o preço atinge o primeiro grande nível de apoio em uma tendência de baixa, ou a primeira resistência em uma tendência de alta. Levei algum tempo para envolver minha cabeça em torno do que esses gráficos estavam me dizendo, então não se preocupe se eles são um pouco confusos no início. Mas uma vez que você começa a sua cabeça em torno deles, eles podem lhe dar algumas informações valiosas sobre como você pode melhorar sua negociação. Pensamentos finais sobre MFE e MAE Então espero que este post tenha mostrado a você como usar efetivamente MFE e MAE para analisar sua negociação. Não é uma métrica mágica que irá curar todas as suas negociações desgraças. Como qualquer outra coisa, é apenas uma outra maneira de visualizar seus resultados de negociação. No entanto, quando usado em conjunto com outras métricas, ele pode lhe dar uma compreensão muito mais profunda de como você pode melhorar sua negociação. Você usa essas métricas e se o fizer, o que você aprendeu com elas em sua própria negociação? Deixe um comentário abaixo e deixe-nos saber8230MFE: A Excursão Máxima Favorável é um termo usado para medir o quanto um comércio se move em seu favor, a partir do seu Entrada. Assim, se o seu preço de entrada em uma posição longa é 34, e enquanto o comércio durou, o mercado moveu em seu favor para um preço de 35,50, isso representa um MFE de 1,50 (35,50 8211 34). A Excursão Máxima Adversa é um termo usado para medir o quanto um negócio se move contra você, a partir de sua entrada. Assim, se o seu preço de entrada em uma posição longa é 34, e enquanto o comércio durou, o mercado se moveu contra você para um preço baixo de 33,25, isso representa um MAE de .75 (34 8211 33,25). BSO: Melhor Escala. Quanto mais próximo for o BSO do MFE, melhor e mais eficiente será a sua estratégia de saída is8230 basicamente, não deixando muito dinheiro na mesa. Se a diferença entre BSO e MFE é grande, então você pode ter um problema de tomar o seu destino final muito cedo e não deixar seus vencedores 8216run8217.